SAS與Longitude調查顯示:「風險管理」在2021年後將成金融業關鍵

SAS與Longitude調查顯示:「風險管理」在2021年後將成金融業關鍵

過去一年新冠肺炎 (COVID-19) 對全球金融業造成莫大影響,各家銀行風險管理基礎架構幾乎難以負荷,不得不重新調整自家數據、模型和壓力測試流程、衝擊評估、情境分析等流程。

全球分析領導者 SAS 與《金融時報》旗下B2B思想領導力機構 Longitude 共同進行的一項全球風險管理調查指出,在充滿不確定性的大環境下,銀行的風險技術能力正發揮領航的功能,透過調整風險架構因應這個非常時期帶來的挑戰;同時揭露風險管理領導者如何掌握這項競爭優勢。

這份研究囊括了來自全球 24 個國家/地區300 位資深銀行高階主管所提供的調查回覆。調查顯示:新冠疫情正積極帶動轉型,多數銀行有計畫推行現代化。54% 的銀行預計在接下來兩年內採用現代化的風險建模功能,52% 的銀行表示這場疫情加快了他們實行現代化計畫的速度。此外,風險管理自動化尚未跟上腳步,只有 10% 的銀行已完成大多數風險管理活動的自動化,而且僅有 6% 已將風險建模的整體大致程序完全自動化;針對改善風險建模,雲端部署 (67%) 與數據分析工具 (59%)為高階主管未來12個月優先投資項目。

SAS與Longitude調查顯示:「風險管理」在2021年後將成金融業關鍵

Longitude 於這份調查中定義出了20%的「風險管理領導者」,他們具備較優異的風險管理方法;包括透過情境式風險分析、整合式資產負債表管理、建模即服務(modeling-as-a-service)等工具,來獲得更為自動化的風險建模和更進階的風險管理功能。研究顯示「風險管理領導者」早已透過投資風險相關技術獲得可觀的長期效益,包含對更久遠後的未來情況進行預測,以及更快完成多項壓力測試等。

與其他受訪者相比,「風險管理領導者」在許多重要營運層面也有更優異的表現,包括自動化風險建模帶來更高的效益:73%的「領導者」認為自家風險建模程序能提供競爭優勢,較整體樣本所佔比的47%高出許多;業務預測更準確:與整體樣本的 14% 相比,37% 的「領導者」將資產負債表和損益表的預測準確度評為「非常高」;能夠預測更久遠後的未來資產負債表:相較整體樣本的 19% ,44% 的「領導者」可預測三年以上的未來資產負債表;風險管理和業務規劃的整合更密切:相較整體樣本的 45% 相比,78% 的「領導者」表示他們的銀行已完成法規壓力測試與業務規劃整合。

SAS與Longitude調查顯示:「風險管理」在2021年後將成金融業關鍵

根據各區域銀行與該區域「風險管理領導者」比較結果發現,與北美(38%)、拉丁美洲(57%)和泛歐(39%)等區相較之下,亞太區(31%)啟動自動化風險管理架構程度最低;此外與「風險管理領導者」相比,表達壓力測試與業務計畫已整合的企業,在各區域皆不到五成,但亞太區更是位居最低(42%),其他各區分別為,北美(49%)、拉丁美洲(47%)和泛歐(44%)。而調查也指出,亞太區銀行高階主管認為,正影響風險建模採用方式的三大因素分別為「ESG永續投資」、「氣候風險」以及「改善盈虧預測」。

SAS 風險研究暨計量解決方案資深副總裁 Troy Haines 表示:「銀行知道在如今這種競爭激烈且充滿不確定性的環境中,如果想要繼續占有一席之地,就必須進行數位化。如同研究中的『風險管理領導者』所證實,採用數位化及自動化程度較高的風險管理方式不僅可顯著優化成效,對於法規遵循及復甦韌性的能力也極其重要,能幫助銀行克服與承受今日及未來面臨的種種挑戰。」

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